Gdzie toczy się akcja gier fabularnych? Jej miejscem mogą być baśniowe światy znane z filmów lub książek, takie jak na przykład z Gwiezdnych Wojen lub Władcy Pierścieni, ale również rzeczywiste kraje historyczne, choćby starożytna Grecja (okraszona mitologicznymi stworzeniami) lub realia Dzikiego Zachodu. Może to być również świat stworzony przez nas, bądź autorów licznych dostępnych na rynku podręczników do gier fabularnych. Taki świat, któremu przyporządkowany jest z reguły "styl gry", analogiczny do gatunków filmowych, na przykład "komedia na Dzikim Zachodzie", "parodia Gwiezdnych Wojen" lub "horror w realiach Anglii Wiktoriańskiej", zwany jest przez graczy konwencją. Oczywiście może ona zmieniać się później w zależności od upodobań i pomysłów graczy oraz mistrza gry. Nic nie stoi na przeszkodzie też, aby je ze sobą mieszać, lub wykorzystywać w swojej grze elementy ze świata innej gry fabularnej. W końcu gry fabularne, tak jak wszystko inne na świecie, są dla ludzi, a nie ludzie dla gier.